Отрицательно коррелирует что значит

Что такое корреляция и что означает коррелировать — простыми словами о сложном

Здравствуйте, уважаемые читатели блога KtoNaNovenkogo.ru. Когда некоторые люди слышат слово «корреляция», то зачастую просто впадают в ступор. Оно и понятно: жуткий термин из мира высшей математики и статистики.

Сразу представляются унылые графики, многоэтажные формулы, при взгляде на которые хочется забиться в угол и плакать. На самом деле все гораздо проще.

Потратив несколько минут на прочтение этой статьи, вы узнаете, что такое корреляция и как ее использовать в повседневной жизни.

Определение корелляции — что это

Простыми словами корреляция – это взаимосвязь двух или нескольких случайных параметров. Когда одна величина растет или уменьшается, другая тоже изменяется.

Объясним на примере: существует корреляция между температурой воздуха и потреблением мороженого. Чем жарче погода, тем больше холодного лакомства покупают люди. И наоборот.

Такие закономерности устанавливаются путем исследования больших объемов статистических данных. Собираем информацию о потреблении мороженого за несколько лет и сведения о колебаниях температуры за тот же период. А дальше сопоставляем и ищем зависимость.

Коррелировать – это значит быть взаимосвязанным с чем-то. Существует положительная и отрицательная корреляции.

При положительной чем больше один параметр, тем больше и другой. Например, чем масштабнее траты фермера на удобрения, тем обильнее урожай. При обратной корреляции рост одной величины сопровождается уменьшением другой. Чем выше здание, тем хуже оно противостоит землетрясениям.

Корреляция — это взаимосвязь без гарантий

Рассмотрим пример прямой корреляции: чем выше уровень благосостояния человека, тем больше его продолжительность жизни. Обеспеченные люди питаются качественной пищей и своевременно получают врачебную помощь. В отличие от бедняков.

Однако нельзя с уверенностью сказать, что определенный олигарх проживет дольше вот этого нищего.

Это лишь статистическая вероятность, которая может не сработать для одного конкретного случая. Этим корреляция отличается от линейной зависимости, где исход известен со 100-процентной вероятностью.

Но если мы возьмем выборку из сотни тысяч богачей и такого же числа малоимущих, сравним их продолжительность жизни, то общая тенденция будет верна.

Коэффициент корреляции

Это число, которое обозначается как «r». Оно находится в промежутке от -1 до 1. Отражает силу и полюс взаимосвязи величин. Посмотрим на примере:

Значение коэффициента	Какая корреляция?	О чем это говорит?
r=1	Сильная положительная корреляция	Люди, которые едят чернику, обладают острым зрением. Ешьте чернику!
r меньше 0,5	Слабая положительная корреляция	Некоторые люди, которые любят чернику, обладают острым зрением. Но это не точно. Короче, ничего не пока понятно. Но лучше есть чернику на всякий случай.
r=0	Корреляция отсутствует	Черника и зрение никак не связаны.
r меньше -0,5	Слабая отрицательная корреляция	Бывают случаи ухудшения зрения из-за черники. Не стоит рисковать.
r=-1	Сильная отрицательная корреляция	Практически все, кто ел чернику, ослепли. Берегитесь черники!

Величина коэффициента корреляции рассчитывается по формуле:

Если внезапно потемнело в глазах и возникло непреодолимое желание закрыть статью (синдром гуманитария), то есть вариант попроще. Microsoft Exel все выполнит сам при помощи функции «КОРРЕЛ». Делается это так:

Судя по расчетам, рост человека практически никак не влияет на уровень зарплаты.

Реальные причины корреляции и возможные гипотезы

Курс доллара и стоимость нефти отрицательно коррелируют. Можем выдвинуть гипотезу: повышение цен на черное золото вызывает падение стоимости американской валюты. Но почему так происходит? Откуда взялась связь между этими явлениями?

Определение причины корреляции – это очень сложная задача. Переплетаются тысячи различных факторов, часть из которых скрыта.

Возможно, дело в том, что США – крупнейший потребитель нефти в мире. Каждый день они импортируют около 7,2 миллиона баррелей. Снижение цены на черное золото – хорошо для американской экономики, ведь позволяет тратить меньше денег. Следовательно, доллар растет.

Корреляция предоставляет возможность сделать вывод из статистических данных.

Например, мы выяснили, что существует отрицательная взаимосвязь между доходом персонала и его эффективностью в работе. Наша гипотеза: «Лентяи и бездельники получают больше, чем ответственные сотрудники». Тогда мы пересмотрим систему мотивации и избавимся от бесполезных людей.

Гипотеза – это лишь статистический вывод, предположение. Она вполне может оказаться ошибочной.

Согласно статистике, чем больше пожарных участвует в тушении огня, тем существенней размер ущерба. Какую гипотезу можем сделать отсюда? Пожарные приносят вред, давайте сократим их! Но если разобраться, то настоящая причина повреждения – это огонь. А увеличение числа лиц, задействованных в его тушении, – следствие масштаба пожара.

Наша вселенная бесконечна, а значит всегда можно найти несколько переменных, которые будут коррелировать между собой, несмотря на полное отсутствие причинно-следственных связей. Даже самое буйное воображение не сможет объяснить, что объединяет сыр и одеяло-убийцу:

Более подробно на эту тему смотрите в видео:

Как при помощи корреляции люди становятся богаче

Главное правило любого инвестора: не класть все яйца в одну корзину. Вложения рекомендуется диверсифицировать (что это?) – распределять. Поэтому люди покупают акции не одной компании, а десятка разных, формируя инвестиционные портфели. Если котировки какой-то фирмы упадут, то оставшиеся девять смогут отыграть падение или хотя бы уменьшить убытки.

Но это в теории, а на практике все портит корреляция. Проблема в том, что стоимости акций разных компаний внутри отрасли или даже всей страны могут сильно коррелировать. Проблемы огромной корпорации провоцируют панику на рынке, снижают стоимость иных активов, на первый взгляд не связанных между собой. В 2008 году случился крах Lehman Brothers, который вызвал цепную реакцию и обвал на мировых рынках.

Поэтому при инвестировании нужно стараться выбирать направления, которые не связаны между собой (r стремится к 0).

Например, пара «золото – облигации США» = -0,13. Если собрать портфель из совершенно независимых частей, риски финансовых потерь сократятся.

Территориальное приближение активов друг к другу усиливает корреляцию. Значит, нужно рассматривать варианты в разных точках мира, максимально удаленных друг от друга.

В жизни этот принцип тоже действует. Если ваши навыки и знания позволяют трудиться программистом, таксистом, сантехником и журналистом – вы хорошо защищены от риска безработицы.

Памятка

1. Корреляция – это соотношение, взаимозависимость нескольких переменных.
2. Связь бывает положительной и отрицательной.
3. Коэффициент корреляции определяет степень взаимозависимости одной переменной от другой.
4. На основании корреляции люди выдвигают гипотезы (часто ошибочные).
5. Истинная причина корреляции порою скрыта под множеством факторов и внешних сил.
6. Бывает ложная корреляционная зависимость.
7. Раскладывая яйца по корзинам, помните о том, что они не должны коррелироваться друг с другом.

» alt=»»>

Удачи вам! До скорых встреч на страницах блога KtoNaNovenkogo.ru

Эта статья относится к рубрикам:

Комментарии и отзывы (12)

Отличная статья! Спасибо! Все доступно к пониманию.

Скажите, пожалуйста, если некий факт N напрямую обусловлен фактом М, то есть без M не было бы N вообще, то корректно ли говорить о том, что N коррелирует с M?

Спасибо за статью. Кратко, четко, ясно.

Шикарная статья , спасибо вам!

«Корреляция — это взаимозависимость СЛУЧАЙНЫХ факторов. Она отображает ПРИБЛИЖЕННУЮ взаимосвязь и не дает точных ответов»

Выше цитата для Анны, т.е. «если некий факт N напрямую обусловлен фактом М,» то ИМХО это противоречит «взаимозависимости СЛУЧАЙНЫХ факторов» и «ПРИБЛИЖЕННОЙ взаимосвязи»

Все люди должны иметь хотя бы поверхностные знания об экономике, хотя многие ошибочно полагают, что их это не касается. В том числе важно понимать взаимосвязи между факторами, чтоб эффективно вести даже маленькое домохозяйство.

Не обязательно понимать сложные формулы корреляции, чтоб знать что безработица и стагнация сказываются на жизни всех граждан страны.

Это слово я слышала всего несколько раз за всю жизнь и каждый раз приходится гуглить. Ну почему нельзя давать определение проще? Напридумывают же сложных слов, а ты голову ломай.

Статья — супер! Спасибо большое.

Благодарю за статью. Доступно и понятно. Даже для тех у кого « синдром гуманитария»

Источник

Talkin go money

Как маргарин связан с суицидами? Ложные корреляции, или ученые доказали (Декабрь 2021).

Table of Contents:

Отрицательный коэффициент корреляции означает, что для любых двух переменных X и Y увеличение X связано с уменьшением Y. Отрицательная корреляция демонстрирует связь между двумя переменными в том же путь положительный коэффициент корреляции, а относительные силы одинаковы. Другими словами, коэффициент корреляции 0,85 показывает ту же силу, что и коэффициент корреляции -0. 85.

Коэффициенты корреляции всегда равны между -1 и 1, где -1 показывает идеальную линейную отрицательную корреляцию, а 1 показывает идеальную линейную положительную корреляцию. Коэффициент корреляции, равный нулю или очень близкий к нулю, не показывает значимой взаимосвязи между переменными. На самом деле эти цифры редко встречаются, так как очень мало идеальных линейных отношений. Вместо этого числа, приближающиеся к этим значениям, используются для демонстрации силы отношения; например, 0. 92 или -0. 97 продемонстрировали бы, соответственно, очень сильную положительную и отрицательную корреляцию. Как и во всех статистических данных, демонстрирующих корреляцию, это не доказывает причинности.

Проще всего понять примеры отрицательных корреляций на примерах. Простым было бы измерение количества снегопада и температуры. По мере увеличения температуры уменьшается количество снегопада; это показывает отрицательную корреляцию и будет, кстати, иметь отрицательный коэффициент корреляции. Положительным коэффициентом корреляции будет соотношение между температурой и продажами мороженого; по мере роста температуры, так делают продажи мороженого. Это соотношение будет иметь положительный коэффициент корреляции. Отношение с коэффициентом корреляции, равным нулю или очень близким к нулю, — это продажа температуры и быстрого питания (или, по крайней мере, это то, что мы предположили бы).

Что означает отрицательный баланс в счете движения капитала?

Понимает, что представляет собой отчет о капитале страны, и значение отрицательного или дефицитного баланса на счете движения капитала.

Что означает отрицательный доход по облигациям?

Узнать, что это означает, когда облигация имеет отрицательный доход и какие обстоятельства должны возникнуть, чтобы доходность была отрицательной при использовании разных формул доходности.

Что означает отрицательный акционерный капитал на балансе?

Отрицательный акционерный капитал может появиться на балансе компании по ряду причин, все из которых должны выступать в роли красных флагов, чтобы выглядеть намного ближе, прежде чем инвестировать. Чтобы понять, почему, вы должны искать не более, чем формулу для акционерного капитала: общие активы — совокупные обязательства = акционерный капитал. В качестве меры акционерный капитал показывает, что останутся владельцы компании (акционеры), если все активы будут проданы и все долги были выплачены.

Источник

Пример отрицательной корреляции

Обзор примера отрицательной корреляции

Отрицательная корреляция — это тип статистического показателя, который используется для описания взаимосвязи между двумя переменными. Отрицательная корреляция происходит, когда одна переменная увеличивается, когда другая уменьшается, и наоборот. Активы с такими характеристиками используются управляющими портфелями для диверсификации портфеля, уменьшения или снижения риска

Примеры отрицательной корреляции

Примеры отрицательной корреляции:

Пример отрицательной корреляции — 1

Давайте посмотрим на пример. Давайте предположим, что портфельный менеджер инвестирует в сектор финансовых отраслей. Но в последние несколько месяцев цены на эти акции падали из-за изменений, сделанных ФРС. Согласно его анализу, акции будут падать дальше и могут также привести к краху. Он не рассматривает возможность продажи этих акций и хочет сохранить их в соответствии с долгосрочной целью своего клиента.

Но он понимает, что он не диверсифицировал свой портфель и не справился с каким-либо риском. Он думает об использовании активов с отрицательной корреляцией с финансовыми отраслями. Активы с отрицательной корреляцией с акциями — золото. Затем управляющий портфелем продает часть своих инвестиций в финансовый сектор и покупает золото, чтобы воспользоваться отрицательной корреляцией

Если он не заинтересован в продаже хотя бы части своего портфеля, управляющий портфелем также может хеджировать свой риск. Отрицательная корреляция также может использоваться для целей хеджирования, что, в свою очередь, снижает риск. Менеджер может занять компенсирующие позиции, в этом случае, например, он может взять опционы пут на акции финансовых услуг или даже продать опционы колл. Оба из них рассматриваются как отрицательно коррелированные активы

Пример отрицательной корреляции — 2

Лара — инвестор, который хочет добавить в свой портфель акции Amazon или Apple. Ее портфель в основном отслеживает акции S & P 500. Перед покупкой она хочет провести некоторый анализ и взглянуть на акции, которые помогут ей диверсифицировать свой портфель и, что самое важное, не увеличат систематический риск ее портфеля. Чтобы выполнить это, он планирует посмотреть на соотношение этих двух акций.

Он узнает цены за последние три года и вычисляет соотношение. Корреляция Apple с индексом составляет -0, 9, а ее портфель — -0, 7. С другой стороны, соотношение Амазонки с индексом составляет 0, 9, а с ее портфелем — 0, 2.

Глядя на вышесказанное, Лара решает добавить Apple в свой портфель на основе отрицательной корреляции

Пример отрицательной корреляции — 3

Студенту-финансисту дается образец риска и доходности нескольких акций, и его просят решить, какой из них будет лучшим для его инвестора, если ему будет предоставлена ​​возможность дать им совет. Основной целью его клиента является снижение риска и диверсификация его портфеля. Он также имеет отношение к ценам на нефть

Есть несколько факторов, на которые он смотрит параллельно, например, риск, доходность и корреляция. Ниже приведен список акций, которые он должен выбрать из

Он смотрит на все эти акции и отмечает, что акции с двумя самыми высокими доходами, т.е. 12% и 15%, имеют положительную корреляцию с портфелем. Он задается вопросом, является ли это правильным выбором. Тем не менее, он отмечает, что корреляция Facebook с рынком составляет 1, 0, что идеально коррелирует. Затем он смотрит на показатели рынка за последний год S & P 500.

Глядя на цифры, он понимает, что рынок в прошлом году продемонстрировал хорошие результаты благодаря позитивному мировому прогнозу. Однако, по его словам, нынешние рыночные условия не выглядят одинаково. Поэтому, если он покупает Facebook и смотрит на абсолютно положительную корреляцию, он приходит к выводу, что когда рынок упадет, цена на эту акцию также будет затруднена. Поэтому он не выбирает Facebook для инвестиций

Далее он смотрит на Shell, ему известно, что клиент подвержен влиянию цен на нефть. При выборе этой компании диверсификации не будет. Оставляя это в стороне, он проверяет корреляцию. Корреляция 0, 6 означает, что когда рынок идет вверх, цены на акции растут, и наоборот. Глядя на оба этих фактора, он выбирает оболочку

Далее он смотрит на Vistara, хотя доходность не самая высокая, но может обеспечить большие преимущества диверсификации. Во-первых, поскольку это авиакомпания, когда она отрицательно коррелирует с подверженностью нефти, а во-вторых, корреляция с рынком равна -1, что означает, что когда рыночная цена повышается, цена акций снижается. Обе эти вещи идеально соответствуют его цели, и поэтому он выбирает Vistara

Пример отрицательной корреляции — 4

В этом примере давайте рассмотрим некоторые реальные сценарии отрицательной корреляции в реальном мире.

Наиболее распространенным примером является цена облигаций и процентные ставки. По мере увеличения процентной ставки цена облигации падает. В этом случае облигации с фиксированной процентной ставкой становятся бесполезными, но цена реальных денег уже выросла

Еще одним классическим примером будет цена на нефть и производителей нефти (BP, Shell). Это отрицательно коррелирует с ценой авиакомпаний.

Вышеуказанные логичны и могут быть связаны, однако есть и другие. Например, цена производителей картофельных чипсов против цены картофеля. Цена на нефть против цены акций дискреционных компаний потребителей. Одна логика может заключаться в том, что по мере падения цен у потребителей появляется больше дохода или дискреционного дохода на покупку косметики и других продуктов.

Другим примером является цена доллара против цены долга развивающегося рынка. Когда цена доллара США растет, способность стран с формирующимся рынком погасить свои долги обратно падает, что, в свою очередь, увеличивает вероятность дефолта

Корреляция не может быть совершенно отрицательно коррелированной

Вывод

Есть и плюсы и минусы использования метода корреляции. Тем не менее, при принятии решений важно, чтобы они не принимались изолированно, а решение должно использоваться на основе результатов всех методов.

Рекомендуемые статьи

Это было руководство к примеру отрицательной корреляции. Здесь мы обсуждаем определение и 4 лучших примера отрицательной корреляции вместе с подробным объяснением. Вы также можете просмотреть наши другие предлагаемые статьи, чтобы узнать больше —

1. Примеры ТЭО
2. Примеры монополистической конкуренции
3. Составной Пример
4. Пример банковской выверки

Источник