Свеча Доджи в трейдинге — обзор
Обычно свечные модели подразумевают какие-либо направление движения. Это может быть разворот или же, наоборот, предпосылка к продолжению прежнего направления. Но также нередко на графике можно встретить модель Доджи, которая не вносит совершенно никакой ясности. Она встречается повсеместно на любых инструментах и тайм фреймах. Рассмотрим принцип формирования этой модели, а также варианты действий.
9,9
9,6
9,6
9,5
9,3
Свеча доджи
Свеча Доджи – особый вид японской свечи , для которого характерна одна отличительная черта – такая свеча практически не имеет тела, то есть уровень открытия примерно совпадает с уровнем закрытия. Тени могут быть разной длинны, от этого будет зависеть возможное дальнейшее направление движения. Также распространены названия Дожи, Дожик, Doji .
Сразу нужно отметить, что такие свечи можно рассматривать на тайм фреймах от получасового , всё, что меньше – ненадёжно и вообще, можно сказать, не имеет никакой торговой логики, так как могут образовываться из-за так называемого рыночного шума, то есть по обычной случайности.
Как образуется свеча Доджи?
Цена может идти совершенно разными путями, рисуя в конце Доджи. Важно то, что в какой-то момент уровень открытия пробивается после того, как цена отрисовала минимум или максиму, который станет одной из теней этой свечи. После пробоя она направляется рисовать противоположную тень, после чего снова разворачивается и формирование свечи заканчивается там же, где и началось.
Практически все трейдеры знают, насколько важен уровень закрытия свечи, так как он может очень многое сказать о том, чего ждать дальше на этом тайм фрейме. Здесь же у нас получается ситуация, что никаких явных сигналов нет, цена не сдвинулась, а судить по теням не очень разумно, если только это не отдельные случаи, которые мы рассмотрим далее. В общем, получается, что свеча Доджи показывает неопределённость.
Окружение свечи
Одним из важнейших аспектов оценки и прогнозирования движения после появления Доджи являются соседние с ней свечи. То есть важно понимать, что вообще происходило с рынком и как на это влияет наша модель. Можно выделить два основных варианта, которые чаще всего встречаются на графиках различных инструментов:
- Паттерн Доджи в рамках горизонтального движения. Это самый распространённый вариант – идёт боковое движение рынка, цена совершает колебания вверх и вниз, диапазон обычно совсем небольшой. Цена остаётся примерно на одном уровне, при этом не всегда рисуя именно Доджи, а иногда оставляя небольшое тело, которое, впрочем, также несопоставимо с общим диапазоном свечи. И таких Доджи может быть несколько подряд. Соответственно, если мы видим, как формируется несколько, значит, неопределённость будет сохраняться и никаких торговых идей такой график не предлагает. Разве что перейти на мелкие фреймы и начать торговать эту консолидацию от границы до границы, но это совсем неразумно, так как в любой момент всё это может прекратиться.
Паттерн Доджи в рамках горизонтального движения - Паттерн Доджи на тренде. Обычно появляется в том случае, когда тренд развивается очень равномерно. Бытует мнение, что так работают большие объёмы, вливаемые в рынок достаточно оперативно, то есть без размещения актива в консолидации. В этом случае можно увидеть примерно такую последовательность: трендовые свечи периодически делают остановку в виде Доджи, после чего продолжается движение в том же направлении . То есть Доджи в этом случае будет как бы краткосрочной горизонтально направленной коррекцией. При переходе на мелкие периоды это вполне может оказаться какой-нибудь из паттернов графического анализа – флаг или вымпел . В общем, ситуация достаточно распространённая на трендовом рынке, но всё зависит от тайм фрейма рассматриваемых свечей. Паттерн Доджи на тренде
Паттерн Доджи в рамках горизонтального движения
Паттерн Доджи на трендеВиды свеч Доджи
Торговые идеи в принципе выделить можно. И основаны они как раз на том, как обычно вела себя цена в прошлом при появлении какого-либо из перечисленных ниже вариантов Доджи. То есть это статистическое обоснование, которое, что нужно отметить, не такое уверенное как для классических свечных моделей. Сам по себе факт закрытия там же, где и открывались настораживает и не даёт особой уверенности, а всё предположения строятся по тому, как располагаются свечи. Итак, к основным вариантам можно причислить следующие комбинации отсутствия тела и разных теней:
- Обычный Доджи. Это как раз тот вариант, который мы рассматривали в окружении свечи. Отсутствует или очень маленькое тело, тени примерно одинаковой длины, но могут и незначительно различаться. Торгового смысла практически нет, то есть это обычная, даже можно сказать, типичная консолидационная свеча. Часто образует последовательность схожих свечей. На старших периодах нередко сохраняется один и тот же уровень закрытия и открытия на продолжительном участке, но вот тени могут колебаться по диапазону. Один из частных вариантов – свеча, которая как бы квадратная, то есть ширина свечи в терминале равна её диапазону.
- Длинноногий Доджи. Это уже достаточно распространённый вариант, который часто можно встретить и в трендовом движении. Это всё тот же обычный Доджи, но только теперь у него есть одна большая тень и одна не очень большая. Может послужить как сигналом к продолжению тренда, так и сигналом к развороту – всё зависит от того, как направлена большая тень:
— если она направлена против текущего тренда, то это можно расценивать примерно так же, как и пин бар , то есть разворотный сигнал. В этом случае не так и важно, что тело отсутствует, но вот вторая тень вносит некоторый дисбаланс.
— если она направлена в обратную сторону, то это говорит о том, что коррекционное движение прекратилось и рынок вернулся обратно к тренду. Что характерно, такие свечи часто можно увидеть на получасовом графике в рамках сильного тренда, особенно, на торговых инструментах с фунтом. - Доджи четырёх цен. Это большая редкость, которая практически не встречается на валютном рынке. Свеча образует Доджи, у которого вообще нет теней. То есть цена весь период просто простояла на месте. Такое появляется на минутном и пятиминутном графиках некоторых валютных пар в самом начале тихоокеанской торговой сессии, когда на рынке практически нет участников и ликвидность очень низкая. Торгового смысла не имеет, поэтому и рекомендаций никаких нет.
- Доджи стрекоза. Доджи, у которого нет верхней тени, но при этом есть достаточно большая нижняя. Может встречаться в том случае, когда цена подошла к какому-либо важному уровню. С одной стороны, её быстро отбросило назад, с другой стороны, она не смогла пробить максимум свечи. Из этого следует один очень простой вывод – нужно ждать и смотреть, что будет со следующей свечёй. Нередко бывает так, что подобные Доджи образуются парами, но вторая свеча всё же пробивает максимум первой. Такой сигнал можно рассматривать как разворотный, но желательно иметь ещё какое-либо подтверждение входа в покупку. Обычно свойственно более крупным тайм фреймах, но также часто появляется и на часовом графике.
- Доджи надгробие. Это медвежий вариант предыдущей Доджи. То есть у нас образуется свеча с совпадающими уровнями открытия и закрытия (или слабо различающимися), у которой нет нижней тени и при этом есть длинная верхняя. Соответственно, рассматриваем вход на продажу, но также дожидаемся того, что будет происходить дальше после того, как этот Доджи закроется. Кстати, и стрекоза и надгробие иногда можно также встретить и в консолидациях, а по соседству с ними будут располагаться другие Доджи, то есть по сути комбинация из разных типов одной и той же особой свечи.
Заключение
Свеча Доджи может иметь самую разную форму, ключевым же можно назвать только плоское тело. А вот дальнейшие действия полностью зависят от того, как расположены тени. Есть мнение, что эту модель в принципе рассматривать нет какого-либо смысла, так как она часто не вносит никакой ясности, и даже после следующей свечи тоже. Одно можно сказать точно – если и рассматривать Доджи в торговом плане, то только в контексте больших периодов, как минимум дневного. На часовом графике такая свеча далеко не редкость, причём она может быть как разворотной, так и продолжающей тренд. Так что новичкам трейдинга нужно очень осторожно торговать, если образовалась эта свеча и не забывать про обязательное выставление стоп лоссов .
Источник
Свеча Доджи | Doji
Свеча доджи (англ. Doji Candlestick) является одним из важнейших типов японских свечей, которая является как самостоятельным источником информации для технического аналитика, так и составной частью нескольких важных моделей или паттернов. Этот тип свечи формируется в случае, когда цена открытия и закрытия практически равны, то есть у нее практически отсутствует тело. В зависимости от длины верхней и нижней тени она может выглядеть как крест, перевернутый крест или знак плюс. Сами по себе свечи доджи являются нейтральным паттерном, поэтому бычий или медвежий характер паттерна в каждом конкретном случае будет зависеть от предыдущей динамики цен и от будущего подтверждения.
В идеальном варианте цена открытия должна быть равна цене закрытия, но практика анализа допускает их незначительное расхождение. Тем не менее свечи доджи, у которых цена открытия равна цене закрытия, считаются более надежным паттерном. По сути этот паттерн является графическим отображением борьбы быков и медведей в определенном периоде времени. В течение этого периода цены поднимаются выше и опускаются ниже уровня открытия, но к закрытию остаются на том же уровне. Другими словами, результатом противостояния продавцов и покупателей на рынке будет ничья, поскольку давление ни одной из сторон не позволило изменить уровень цены.
В случае равенства цены открытия и закрытия идентифицировать свечу доджи достаточно легко. Однако в случае их расхождения не существует четких критериев идентификации. Прежде всего аналитик должен учитывать масштаб цен. Например, допустимой будет считаться разница между открытием и закрытием в 0,05 у.е. для акции стоимостью 10 у.е., как и разница в 0,5 у.е. для акции стоимостью 100 у.е. Помимо этого следует учитывать и ряд других факторов: динамику цен, недавнюю волатильность и характер предыдущих свечей. Также важным критерием значимости свечи доджи является очень низкая высота тела по сравнению с предыдущей свечой. Если свеча доджи появляется среди свечей с низким телом, то и ее значимость также будет незначительной.
Вечерняя и утренняя звезда доджи
Значимость свечей доджи в значительной мере зависит от не только от предшествующего ей тренда, но и от предыдущей свечи. Появление доджи на восходящем тренде или после бычьей свечи с длинным телом дает сигнал о том, что давление со стороны покупателей начинает ослабевать. Аналогично на нисходящем тренде или после длинной медвежьей свечи ее появление говорит о снижении давления на рынок со стороны продавцов. По сути это является индикатором того, что силы спроса и предложения уравновесились, и возрастает вероятность изменения направления господствующего тренда. Однако сама по себе свеча доджи не является надежным сигналом разворота, поэтому обязательно требует дополнительного подтверждения.
Пример появления доджи на восходящем тренде приведен на рисунке ниже.
Наиболее значимыми на восходящем тренде считаются доджи, которые формируются после бычьей свечи с длинным телом, но если доджи пересекает ее тело, как показано на рисунке выше, то ее значимость будет низкой. Окончательным подтверждением разворота является медвежья свеча, тело которой перекрывает более половины бычьей свечи. В практике технического анализа значимым паттерном считается «вечерняя звезда», когда свеча доджи не пересекает тело ни бычьей ни медвежьей свечи, но пересекает их верхние тени. Однако наиболее значимым паттерном является «брошенный младенец», когда на восходящем тренде доджи не пересекает верхней тени ни бычьей ни медвежьей свечи. Эти два паттерна рассматриваются аналитиками как надежные сигналы, предшествующие развороту бычьего тренда.
Аналогичные паттерны могут формироваться и на нисходящем тренде, пример которых представлен на рисунке ниже.
Появление доджи после медвежьей свечи с длинным телом на нисходящем тренде является сигналом для аналитика о возможной смене направления господствующего тренда. Однако его значимость будет низкой, если доджи пересекает тело медвежьей свечи. Значимым паттерном считается «утренняя звезда», состоящая из трех свечей: длинная медвежья, доджи и бычья свеча. При этом доджи не должна пересекать тело ни бычьей ни медвежьей свечи, а бычья свеча является окончательным подтверждением разворота тренда, если ее тело составляет не менее половины медвежьей свечи. Однако самой высокой значимостью обладает паттерн «брошенный младенец», когда свеча доджи не пересекает даже нижние тени медвежьей и бычьей свечи. В этом случае паттерн дает дополнительное подтверждение развороту медвежьего тренда в виде ценового гэпа.
Длинноногий доджи
Длинноногий доджи (англ. Long-legged Doji), известный также как «рикша» (англ. Rickshaw Man), является еще одним из типов свечей доджи, для которого характерны длинные верхняя и нижняя тени, которые примерно равны по высоте.
Формирование таких свечей свидетельствует о высокой степени неуверенности рынка, поскольку в течении торговой сессии цены значительно отклоняются от уровня открытия, но к моменту закрытия возвращаются к этому уровню. Их появление является важным сигналом и свидетельствует о возможном развороте господствующего тренда.
Доджи-стрекоза
Доджи-стрекоза (англ. Dragonfly Doji) формируется в случае, когда цена открытия, закрытия и максимум являются одинаковыми, а минимум формирует длинную нижнюю тень. В результате свеча выглядит как буква «Т», с длинной нижней тенью, но без верхней. На практике это означает, что медведи доминировали в начале сессии, что привело к снижению цен и формированию нижней тени. Однако к закрытию сессии на рынке доминировали быки, что привело цену закрытия к уровню открытия, который одновременно является сессионным максимумом.
Появление доджи-стрекозы является сигналом о потенциальном развороте господствующего тренда, что, тем не менее, в значительной мере зависит от предыдущего движения цен и будущего подтверждения. Длинная нижняя тень свидетельствует не только о давлении быков на рынок, но и об определенной активности медведей, которую нельзя сбрасывать со счетов. Наиболее значимый сигнал разворота на восходящем тренде дает доджи-стрекоза, сформировавшаяся после длинной бычьей свечи или в районе сильного уровня поддержки. На нисходящем тренде доджи-стрекоза наиболее значима после длинной медвежьей свечи или в области сильного уровня поддержки. Однако обе ситуации требуют дополнительного подтверждения разворота: длинной медвежьей свечи после доджи-стрекозы на восходящем тренде, или длинной бычьей свечи на нисходящем тренде.
Доджи-надгробие
Доджи-надгробие (англ. Gravestone Doji) формируется в случае, когда цена открытия, сессионный минимум и цена закрытия равны, а сессионный максимум формирует длинную верхнюю тень, что по форме напоминает перевернутую букву «Т». На практике это означает доминирование быков в начале торговой сессии, что приводит к росту цен и формированию длинной верхней тени, которое сменяется доминированием медведей, что приводит к снижению цен на момент закрытия сессии к уровню открытия, являющимся одновременно минимумом.
Является ли доджи-надгробие сигналом разворота господствующего тренда во многом зависит от предыдущего движения цен и получения окончательного подтверждения. Хотя цене закрытия не удается подняться или опуститься выше цены открытия, длинная верхняя тень свидетельствует о неудачной попытке быков оказать давление на рынок. На нисходящем тренде значимым считается доджи-надгробие, которое формируется после длинной медвежьей свечи или области сильного уровня поддержки, и свидетельствует о нарастании давления быков. Однако этот сигнал разворота тренда требует дополнительного подтверждения в виде длинной бычьей свечи, следующей за свечой доджи-надгробие. На растущем тренде сигнал разворота считается значимым после длинной бычьей свечи или в области сильного уровня сопротивления, а доджи-надгробие означает неудавшуюся атаку быков. Тем не менее для окончательного подтверждения разворота необходима длинная медвежья свеча.
Источник
