Что значит трендовый индикатор

Тренды и торговля на бирже: 4 популярных индикатора технического анализа

Участники биржевых торгов могут использовать самые разные стратегии: долгосрочные вложения, арбитраж, скальпинг и торговля с использованием трендов. Каждый из этих случаев предполагает особый подход к риск-менеджменту и требует особенной психологии, а также применения специализированных инструментов анализа (в том числе графического).

Портал Investopedia рассказывает о том, какими индикаторами пользуются трейдеры, чьи стратегии построены вокруг следования трендам. Мы подготовили адаптированную версию этого материала.

Примечание: индикаторы – это лишь один из вспомогательных инструментов для работы с биржевыми активами, они не гарантируют положительных результатов торговли. Для того, чтобы разобраться с использованием индикаторов, вам понадобится торговый терминал (например, SMARTx), а также брокерский счет – открыть его можно онлайн. Потренироваться можно с помощью тестового счета с виртуальными деньгами.

Скользящие средние

Скользящие средние «сглаживают» ценовые данные: плавная линия представляет среднюю цену за период времени. То, какая именно скользящая средняя будет использоваться, зависит от выбранного временного отрезка для торговли. Для инвесторов, которые реализуют долгосрочные стратегии (в т.ч. построенные вокруг сильных и длительных трендов), существуют 200, 100 и 50-дневные скользящие средние.

Существует несколько способов использования этих индикаторов. Один из них – анализировать угол скользящей средний. Если линия в основном идет горизонтально на протяжение долгого времени, то это значит, что у цены актива нет выраженного тренда, она находится в определенных рамках («боковик» в терминах биржевых трейдеров). Если же линия идет под углом, то налицо тренд – восходящий или нисходящий, в зависимости от направления.

Важный момент: скользящие средние нельзя рассматривать как инструмент, который может хоть как-то предсказывать будущее поведение актива. Индикатор лишь показывает, что с ценой происходит, в среднем, за определенный временной промежуток.

Пересечения (crossovers) – еще один способ применения скользящих средних. Например, на графике в торговом терминале можно отобразить 200-дневную и 50-дневную скользящую среднюю. В таком случае сигналом на покупку может стать момент, когда 50-дневная средняя пересечет 200-дневную, двигаясь вверх. И наоборот, сигналом на продажу будет ее пересечение 200-дневной линии по направлению вниз.

Поскольку цена обычно более волатильная, чем скользящая средняя, этот метод генерирует большое количество ложных сигналов.

Еще один вариант – использование скользящих средний в качестве уровней поддержки или сопротивления. В примере ниже цена как бы отталкивается от идущей под графиком линии – в таком случае скользящая средняя будет уровнем поддержки. Если же цена будет пытаться «пробить» ее и отскакивать вниз – это уровень сопротивления.

Еще есть осциллирующий индикатор MACD (Moving Average Convergence Divergence). Его применяют так – трейдер смотрит, выше или ниже нуля находятся линии на гистограмме под графиком движения цены биржевого актива. Если на протяжение значительного времени линии находятся выше нуля – это сигнализирует о восходящем тренде, и наоборот. Соответственно, сигналы о покупке или продаже конкретного актива – это пересечения линиями нуля в соответствующую сторону.

Линии в индикаторе MACD две – «быстрая» и «медленная». Их пересечения также генерируют дополнительные сигналы для сделок. Когда быстрая линия пересекает медленную в восходящем движении – это сигнал к покупке, и наоборот, когда эта линия опускается ниже медленной и пересекает ее – трейдеры рассматривают это как сигнал к продаже.

Индекс относительной силы (RSI)

Индикатор под названием Relative Strength Index – еще один осциллятор, но в отличие от MACD, его движение находится в границах от 0 до 100.

Один из способов интерпретации RSI – когда он на гистограмме находится выше 70, это знак «перекупленности» актива и сигнал к коррекции его соимости. И наоборот, когда индикатор ниже 30 – это сигнал к возможному росту спроса и цены.

При сильном восходящем тренде цена часто будет достигать показателя в 70 и выше, а при нисходящем тренде, будет подолгу находиться ниже 30. В целом, этот индикатор хоть и может сигнализировать о трендах, не дает актуальные сигналы для совершения операций.

Трейдеры выходят из положения, например, покупая акции, когда индикатор находится близко к значениям «перекупленности» и есть тренд на рост. Короткие продажи осуществляют, когда индикатор уже в зоне перекупленности и зарождается нисходящий тренд.

Пример на графике ниже: налицо долгосрочный восходящий тренд. Сигнал на покупку возникает, когда индикатор RSI движется ниже 50 и затем уходит выше его. Это значит, что на рынке произошел краткосрочный обвал, и трейдер покупает, как только он заканчивается, а тренд возобновляется. Цифра в 50 используется потому что при восходящем тренде RSI редко падает к 30 – если такое происходит, то возможна смена направления тренда.

Сигнал на продажу, в свою очередь, появляется, когда тренд идет вниз и RSI поднимается выше 50, а затем падает ниже этого уровня.

On-Balance Volume (OBV)

Объем торгов сам по себе ценный индикатор, а OBV позволяет извлечь еще большиз данных. Этот индикатор измеряет кумулятивное давление продавцов/покупателей, добавляя объем в дни восходящего движения цены, и отнимая объем в дни падений.

В идеале, объем подтверждает тренды. Растущая цена обычно идет рядом с ратсущим объемом торгов, и наоборот, объем снижается при падении.

На графике ниже акции Netflix растут, как и объем торгов. И поскольку OBV не падал ниже линии тренда – это хороший индикатор того, что цена будет продолжать рост, особенно после небольших снижений.

Источник

Трендовые индикаторы. Как это работает?

Индикаторы тренда (трендовые индикаторы) — группа инструментов технического анализа, широко применяемая на рынке Forex, фондовом рынке, а также для анализа других финансовых инструментов.

Прочитав эту статью, вы узнаете:

• Что такое индикаторы тренда и когда они работают лучше всего ;
• Какие индикаторы тренда наиболее популярны ;
• Когда не стоит применять трендовые индикаторы ;
• Какие стратегии на базе трендовых индикаторов существуют.

Трендовые индикаторы. Видео для начинающих

Что такое тренд?

Прежде всего, следует обозначить ряд понятий и определений, которыми мы будем оперировать, т. к. не все термины могут быть знакомы нашим читателям.

Известная подавляющему большинству трейдеров и финансистов поговорка «Тренд – ваш друг» — не просто слова

Действительно, если рынок торгуется в определенном направлении, вероятность сохранения этого направления всегда выше, чем вероятность разворота.

Итак, тренд – движение цены только в одну сторону в определенный временной период. Существуют 3 типа трендов – бычий, медвежий и боковой. Бычий тренд означает восходящее движение цены, а медвежий – нисходящее. Боковой тренд говорит о том, что цена какое-то время колеблется в узком диапазоне без определенного направления.

Согласно биржевой терминологии, быки толкают цену наверх рогами, а медведи опускают ее вниз тяжелой лапой.

При восходящем тренде цена, как очевидно, растет, а при нисходящем – падает. Для восходящего тренда (бычьего) верно следующее: каждый последующий максимум (пик) или минимум (впадина) выше предыдущих значений. Для медвежьего (нисходящего) верно обратное – каждый следующий максимум (пик) и минимум (впадина) ниже предшествующего.

Флэт (боковой тренд) характеризуется движением цен без однозначно направления в достаточно узких пределах – при этом характерно образование максимумов и минимумов приблизительно на одном и том же уровне.

Очевидно, что без выявления начала и конца тренда торговля бы была невозможной. Как же определить, есть ли на рынке в настоящий момент четкий тренд?

• Принято считать, что настоящий тренд характеризуется двумя пиками (вершинами) и двумя впадинами, причем явно выраженными.
• Также тренду присуще плавное развитие (не рывками) на всем промежутке движения.
• Небольшие «откаты» в обратную сторону допустимы, но достаточно быстро нивелируются дальнейшим движением тренда в прежнем направлении.
• Начало и завершение тренда обязательно сопровождаются сильными скачками цены.
• За бычьим трендом, как правило, следует флэт, который может переходить в медвежий (обратное тоже верно).

Трендовые индикаторы vs. Осцилляторы

В техническом анализе применяются несколько видов индикаторов. Это трендовые индикаторы и осциллирующие индикаторы (осцилляторы).

Трендовые индикаторы призваны определять тренд, основываясь на сглаживаниях колебаний цены. При формировании нового тренда на рынке эффективность трендовых индикаторов возрастает, однако в период флэта они могут срабатывать неверно. Осцилляторы же призваны определять состояние рынка (его перекупленность или, наоборот, перепроданность).

Среди популярных индикаторов тренда можно выделит следующие:

• Скользящая средняя (Moving Average или MA).
• Параболик (Parabolic SAR).
• Индекс средненаправленного движения (ADX).
• Полосы Боллинджера (Bollinger Bands).

Ниже мы разберем их более подробно.

Индикатор Скользящая средняя (Moving Average)

Основные особенности этого индикатора следующие:

• Индикатор сглаживает колебания цены и отражает тренд.
• Значение в каждой точке определения есть средняя величина исходной функции в течение прошлого периода времени.
• Скользящая средняя в течение 50 периодов представляет собой среднее значение на основании последних 50-ти свечей.

В качестве рекомендаций мы посоветуем принимать во внимание экспоненциально среднюю величину, которая придает большой вес последним ценам. В целом, скользящая средняя является базой для многих алгоритмов современных методов технического анализа, это самый популярный трендовый индикатор.

Индикатор MA применяется:

• во-первых, при взаимодействии с ценой (при бычьем тренде она располагается под ценой, при медвежьем – над ценой), выступая в роли поддержки или сопротивления и давая сигналы при пробое или отскоке цены от МА;
• во-вторых, при пересечении средних с различными периодами, давая сигнал в том случае, когда средняя с большим периодом пересекается со средней с малым периодом.

Индикатор Индекс направленного движения (ADX)

Данный индикатор также может быть отнесен к трендовым, хотя его основное предназначение – выявлять силу тренда, а не его направление.

Показатель представляет собой три главные кривые — +D, -D, ADX, при этом первые две вышеуказанные линии пересекаются и образуют таким образом рыночную тенденцию. Линия же ADX как раз отражает силу тренда, хотя некоторые начинающие трейдеры часто путают ее с направлением, чего делать не следует.

Всегда при подъеме линии ADX на рынке наблюдается ярко выраженный медвежий или бычий тренд. Напротив, затуханию тренда присуще стремление кривой ADX вниз, в самой нижней точки ADX наступает флэт.

Индикатор Полосы Боллинджера (Bollinger Bands)

Особенности применения данного индикатора таковы:

• Расчет ведется на основе стандартного отклонения от простой средней скользящей.
• В качестве параметров используются тип стандартного отклонения (как правило, двойное) наряду с периодом MA (определяется предпочтениями).
• Рамка, в границах которой цены считаются нормальными, и будет являться полосами Боллинджера.

При этом следует понимать, что если цена выходит за эту рамку, то есть высокая вероятность возврата ее в канал; узкие полосы могут свидетельствовать о малой волатильности, поэтому обязательно надо быть готовым к ее скачку!

Индикатор Параболик (Parabolic SAR)

Параболический индикатор необходим для определения наличия самого тренда, а также для подтверждения разворота тренда в другую сторону. Если ценовой тренд – восходящий, то точки разворота располагаются ниже коридора цен, в противном случае точки находятся выше этого коридора.

Для параболика характерны следующие особенности:

• Чем больше количество точек, отставленных от цены и одиночных, тем сильнее выражен тренд.
• Если индикатор соприкасается с ценой, это может являться сигналом возможной смены тренда.
• Если индикатор перескочил через цену и закрепилсяс на «новой стороне», это свидетельствует о смене тренда.

Выводы о трендовых индикаторах

Трендовые индикаторы – отличные помощники при анализе торговых ситуаций на рынке: они предупреждают о возможном развороте тренда и сигнализируют о возможности входа в позицию по тренду. Основными преимуществами их являются использование в любых временных рамках, а также гибкая настройка под любого торгующего на рынке Forex независимо от типа применяемой торговой системы.

Однако будьте осторожны – любой приглянувшийся вам индикатор необходимо сначала исследовать, а не применять сразу на реальном счете.

Понравился материал? Регистрируйтесь на обучающие вебинары Admiral Markets, чтобы освоить другие темы!

Источник