Что значит опознать игрока

public kick_now(id,level,cid)
<
if (!cmd_access(id, level, cid, 2))
return PLUGIN_HANDLED

new num[10], reas[32]
read_argv(1,num,9)
read_argv(2, reas, 31)
remove_quotes(reas)
new numb=str_to_num(num)
new Frags
Frags = get_user_frags(id)
if(Frags >= get_cvar_num(«myac_fraglimit»))
<
server_cmd(«kick #%d ^»%s^»»,numb, reas)
>
return PLUGIN_CONTINUE
>

Проблема в следующем:
Не работает фраглимит (myac_fraglimit «») тк команда посылаеться на сервер через ркон и он берет тут Frags = get_user_frags(id) Айди сервера тоесть 0 и считает его фраги а у сервера всегда 0 фрагов.
как сделать чтобы он считал фраги игрока номер которого отсылаеться коммандой myac_kick 3223 (пример (решетка не нужна))

Источник

Действенный метод, как обнаружить крупного игрока и распознать его намерения. Примеры на кластерном графике

Задача обнаружения крупного игрока на графике финансового инструмента имеет важный смысл. Ведь крупный профессиональный игрок обладает достаточной мощью, чтобы влиять на изменение цены. Поэтому торговля в гармонии с его действиями повышает шансы на успех для частного розничного трейдера.

Проблемы в том, что:

• крупный игрок вряд ли будет заинтересован в том, чтобы все остальные были в курсе его операций;
• правильно интерпретировать крупный всплеск объема (или серию всплесков) – гораздо сложнее, чем их заметить.

В этой практически ценной статье мы покажем вам логику, как можно повысить эффективность в поиске крупного игрока и распознавании его подлинных намерений . Для этого мы будем использовать кластерный анализ и другие полезные инструменты торгово-аналитической платформы ATAS.

• предыстория длиной в 90 лет;
• примеры обнаружения крупного игрока на графике BTC USD;
• пример обнаружения крупного игрока на рынке нефти;
• пример на рынке фьючерсов фондового индекса NQ;
• в конце статьи бонус.

Приведенные в статье трактовки взаимодействия цены и объемов работают на всех ликвидных рынках, таймфреймах. Доказано на истории.

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

Предыстория длиной в 90 лет

Интерес участников рынка к действиям крупного игрока известен многие десятки лет. Современники писали, что когда на ленте биржевого телеграфа появлялись сведения о крупной сделке, в зале брокерской конторы слышались возгласы наиболее впечатлительных личностей.

Согласитесь, что крупные объемы, замеченные на графике, у вас тоже захватывают внимание? Как пример, ниже приведен скриншот Order Flow графика с рынка нефтяных фьючерсов Brent Московской биржи.

Безусловно, это свидетельство активности крупного игрока (рядовые трейдеры не могут распоряжаться 5 тысячами контрактов в сделке). А что он делает и зачем? В таком ограниченном контексте понять совершенно невозможно. Но чем больше будет данных со старших таймфреймов, тем количество версий будет расти.

Однако существует достаточно простая логика для понимания того, что делает крупный игрок на рынке. Ключ – в поведении цены, о котором пойдет речь далее.

Возможно, первым, кто описал эту связь цены и объемов, был Ричард Вайкофф, легенда Уолл-Стрит. Уникальность карьеры (началась в 1891 году) Ричарда в том, что он был:

• рядовым клерком брокерской конторы, работающим с обычными клиентами;
• управляющим собственной брокерской конторой, в которой наблюдал за действиями крупных манипуляторов того времени;
• практикующим трейдером и инвестором;
• учителем для финансовых магнатов (таких, как J. P. Morgan).

Зная привычки и приемы крупных игроков, Вайкофф мог, глядя на простой дневной OHLC график с гистограммой объемов, сделать суждение с высокой точностью о том, что происходит на рынке на самом деле.

Пример – из обучающего курса “Метод торговли и инвестирования в акции Ричарда Вайкоффа”, где автор анализирует график фондового индекса NY Times Average 50 stocks от 1931 года. Как вы знаете, тогда в стране господствовала Великая депрессия.

Отметим, в то время торги акциями шли также и половину субботы, поэтому бары объемов в эти дни небольшие.

Вот что Ричард пишет про бар 11 февраля (выделен цветом на графике):

Исключительно большой объем 11-го, плюс невозможность существенного дальнейшего роста на высоком объеме 11-го, как обычно, является показателем некоторого распределения и регресса. 11-го индекс сделал максимум только на 1 пункт выше, чем 10-го и закрылся только с небольшим итоговым ростом, на большом объеме – большое предложение преодолевает спрос.

Логика в том, чтобы сравнить достигнутый прогресс на фоне высокого объема. Если индекс сделал хай всего на 1 пункт выше хая предыдущего дня и закрылся с небольшим ростом – это значит, что активизировался крупный продавец. Если бы большой объем 11-го числа представлял силу реального спроса, прогресс в росте цены между 11-м и 10-м февраля был бы таким же значительным, как между 9-м и 10-м.

11-е февраля ознаменовало появление мощных ордеров на продажу, остановивших бурный рост и ставших началом фазы распределения, которая продлилась несколько недель.

Классика и современность

Посмотрим, работает ли “старомодная” идея Вайкоффа на таком современном инструменте, как BTC USD. Кто мог подумать в 1931 году, когда унция золота стоила 17 долларов, что через 90 лет за несуществующие в реальности монеты будут давать 45 тысяч долларов?

Но внимание на график, 5-минутный период, данные биржи Bitfinex. Мы добавили индикатор вертикальных объемов (фиолетовая гистограмма) и ATR с периодом = 1, чтобы было проще оценить динамику цены.

Свеча 10:55. Невысокое значение ATR свидетельствует, что свеча “узкая”. Но объемы очень высокие. Сравните эту свечу с предыдущей, которая пробивала уровень поддержки S. На той предыдущей свече высокий объем можно интерпретировать как усилие продавцов на пробое уровня. И прогресс был соответствующий. А на свече 10:55 – нет никакого прогресса. Цена как бы уперлась в невидимую преграду. И все усилия, видимые по высокому объему, не “конвертировались” в какой-либо значимый результат.

Это и есть логика Вайкоффа, которая указывает на то, что на рынке действует крупный покупатель, удерживающий цену от дальнейшего снижения силой своих Limit-Buy ордеров. И когда напор продаж иссяк, цена быстро вернулась вверх.

Свеча 11:40. Тот же пример, только наоборот. Мы видим узкую свечу (судя по ATR), но с высоким объемом. Сравните ее с предыдущей. На свече 11:35 тоже высокий объем, однако достигнутый прогресс в росте соизмерим с величиной объема, чего не скажешь про свечу 11:40. Судя по этой комбинации из 2 свечей, мы можем сформировать суждение, что на пробое сопротивления R, на рынке появился крупный продавец, который встретил восходящий импульс и выставил против потока маркет-покупок свои Sell-Limit значительных размеров. Большое предложение преодолело спрос. В итоге уже через 1 час цена была на 750 долларов ниже.

Возможно, приведенные выкладки – это не более чем догадки, совпадения? А если и работают, то только временно и не на всех рынках?

Так давайте исследуем паттерны глубже.

Современные средства анализа в платформе ATAS помогут понять, что происходит “за кулисами” баров / свечей, которые имеют 2 характерных черты:

• увеличенный объем (признак активности крупного игрока);
• замедление прогресса в трендовом движении по сравнению с предыдущими барами / свечами.

Обнаружение крупного игрока на рынке нефти

На скриншоте ниже – график фьючерса на нефть с Московской биржи, часовой период.

Источник

Вам также может понравиться

Бухгалтерские термины и определения

ПРОЦЕДУРЫ ОТКЛЮЧЕНИЯ Процессы, обеспечивающие изоляцию

Происхождение слова «вокзал»

О том, что представляют собой современные вокзалы

Этимология слова «сланцы»

Сланцы — летняя открытая обувь, особенно популярная